長城證券股份有限公司2021年場外衍生品管理系統(tǒng)項目招標公告

項目所在地區(qū)：廣東省深圳市

一、招標條件
本長城證券股份有限公司2021年場外衍生品業(yè)務管理系統(tǒng)項目已具備招標條件，項目資金來源為企業(yè)自籌，招標人為長城證券股份有限公司，現(xiàn)進行公開招標。

二、項目概況和招標范圍
概況：2018年以后場外業(yè)務一直增長有序，場外期權的產(chǎn)品類型也得到極大豐富和擴展，以雪球為代表的產(chǎn)品在市場上受到了機構客戶的追捧，從而對系統(tǒng)的要求有了更高的要求。這體現(xiàn)在系統(tǒng)對于這類復雜產(chǎn)品的快速反映，即產(chǎn)品設計、定價、風險對沖和實時風控及盤后估值能力，這要求券商在場外系統(tǒng)方面具備長期、持續(xù)快速迭代、高效計算、精準監(jiān)控的展業(yè)能力。2019年至2020年間場外收益互換業(yè)務迎來了迅猛增長，場外衍生品業(yè)務也越來越成為券商升級轉型的關鍵環(huán)節(jié)和利潤新增長點。2020年9月25日，證監(jiān)會頒布《證券公司場外期權業(yè)務管理辦法》、2021年12月3日中證協(xié)發(fā)布了《證券公司收益互換業(yè)務管理辦法》，這些均強調場外期權和收益互換業(yè)務必須加強信息系統(tǒng)建設和風險管理，場外系統(tǒng)的重要性從法規(guī)上得到了確認。

從目前的實際情況來看，我部目前所用互換系統(tǒng)是自建的管理系統(tǒng)，功能模塊包括交易端、管理端、清算端以及報備估值功能，其中數(shù)據(jù)報送與估值等模塊是通過腳本形式，未能功能系統(tǒng)化，人工處理工作量大。在《證券公司收益互換業(yè)務管理辦法》要求下針對收益互換業(yè)務尤其是多空型收益互換簿記、交易以及數(shù)據(jù)報送方面均存在較大差距，亟待采購一套相匹配的場外衍生品系統(tǒng)，使之既能包容以往自研系統(tǒng)互換簿記功能及支持今年開始展業(yè)的場外期權功能，又能滿足征求意見稿指引中新規(guī)的要求，這樣可以使得我部的場外業(yè)務在一套系統(tǒng)中有效管理、運維。

場外衍生品業(yè)務具有定制化強和復雜性、在定價、估值、對沖、數(shù)據(jù)報送以及生命周期管理上有著一定的業(yè)務管理挑戰(zhàn)，需要引進一套成熟完善的業(yè)務管理系統(tǒng)支持我部場外衍生品業(yè)務管理、信息管理、風險管理等工作的開展。

招標范圍：

1.業(yè)務流程管理：支持場外衍生品流程的各個環(huán)節(jié)，包括客戶管理、賬戶管理、合約管理、對沖交易、交易指令錄入、審批、事前/事后風控、交易執(zhí)行、清結算、監(jiān)管數(shù)據(jù)報送等。

2.全品種交易及簿記：聯(lián)通各個交易場所的接口，支持場外衍生品的交易和簿記以及所涉及的股票、衍生品、基金場內交易品種的交易和簿記；保存完整、詳細的業(yè)務數(shù)據(jù)，包括賬戶信息、客戶信息、交易記錄等；方便業(yè)務人員檢索、查詢所需信息。

3.報表支持：可以根據(jù)交易及持倉情況自動生成各類報表及分析，包括估值報告、各類監(jiān)管報表、內部核算報表等。

4.自動化對沖交易：通過自定義對沖策略編寫，實時根據(jù)市場變化，實時根據(jù)策略完成交易。同時兼顧市場風險控制、監(jiān)管風控要求。支持跨品種、跨市場交易。

服務期：合同簽訂之日起3個月進行階段性驗收，系統(tǒng)建設完成后由投標人免費升級、維護一年。

三、投標人資格要求
3.1 通用資格條件

3.1.1 投標人為中華人民共和國境內合法注冊的獨立法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任能力，具有獨立訂立合同的權利；

3.1.2 投標人財務、信譽等方面應具備下列條件：

(1) 沒有處于被行政主管部門責令停產(chǎn)、停業(yè)或進入破產(chǎn)程序；

(2) 沒有處于行政主管部門系統(tǒng)內單位相關文件確認的禁止投標的范圍和處罰期間內；

(3) 近三年沒有騙取中標或嚴重違約，沒有經(jīng)有關部門認定的因其服務引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故；

(4) 未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單；

(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。

(6) 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。

3.2 專用資格條件

3.2.1 資質等級要求：\。

3.2.2業(yè)績要求：2.業(yè)績要求：投標人近三年（2019年1月1日至今，以合同簽訂時間為準）應具有至少2個證券公司場外衍生品系統(tǒng)（含場外期權和場外互換）建設項目（其中至少有1個項目已經(jīng)驗收,需提供驗收證明）或具有至少5個證券公司核心交易系統(tǒng)或極速交易系統(tǒng)或投資管理系統(tǒng)建設項目合同案例（其中至少有3個項目已經(jīng)驗收,需提供驗收證明），衍生品系統(tǒng)和核心交易系統(tǒng)、極速交易系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)兩個類別分別統(tǒng)計，不可混合替代，須提供項目證明材料（至少包括合同首頁、簽字蓋章頁、簽訂時間，以及能夠反映招標要求項目內容等頁面）。

3.2.3其他要求：本項目不允許聯(lián)合體投標，不接受代理投標。

四、招標文件的獲取
獲取時間：從2022年3月9日9:00起至2022年3月5日17:00止。

 招標文件費：招標文件每標段售價800元，售后不退。